Bem. Eu também fiquei curioso. Não sou nordestino, mas conheço vários e fiz umas perguntas. As pessoas que falaram ter ouvido a expressão, não afirmaram com tanta certeza. Mas então vamos lá...
1) Realmente a expressão "comigo a volta é por dentro" seria equivalente a "comigo o buraco é mais embaixo".
2) Encontrei a expressão num livro, porém acredito que este seja mais recente que o filme. Então o termo para o livro pode ter vindo do filme.
No livro A Quarta Guerra Servil II - A Odisseia da Caçada - Rosa — capítulo 4
Podemos ler:
— Eu tô ligada o que cê tava dizendo, rapaz. - disse Rosa, agora séria
e transparecendo apenas frieza e perigo na voz – Sei como é o papinho
do teu tipo. E ó, pra você que fica me comediando, só digo que já vi
guri buchudo mais home que tu, e que teu mundinho à toa não vale o
cinto que segura tua calça. Então te cuida, porque muita mulher que
nem eu te dobra ao meio e te derruba. Home sem culhão que nem você cai
fácil, então fica na boa, que comigo a volta é por dentro.
Rosa disse com firmeza que até surpreendeu os dois homens. Certamente não estavam
acostumados a ser respondidos dessa maneira por mulher alguma, quanto
mais por uma "novinha" baiana qualquer.
3) "pavio de vela em talo de macaxeira"?
No centro do miolo de uma macaxeira há uma parte dura, que lembra o pavio de uma vela. Algo que incomoda, 'difícil' de tirar e que dá uma trabalheira.