O dicionário está correto.
De acordo com o livro Os pecados da língua de Ledur e Sampaio, não se usam espaços com o hífen, e se usam com o travessão. No entanto esse uso do travessão ("Afonso — MT") não está previsto. Assim, a rigor, a opção correta seria:
Acredito que se poderia usar ao invés do hífen a meia-risca, mas note que ela também não admite espaços:
Mas o uso do hífen (e/ou da meia-risca) com espaços nesse uso me parece ser bastante difundido, e, pessoalmente, prefiro com espaços a sem. Entre as opções
- Rio de Janeiro – RJ
- Rio de Janeiro-RJ
a primeira me me parece mais clara e agradável — mas, de novo, formalmente, ao menos por hora, a segunda é a correta.