Sim, ambas estão corretas e são semanticamente muito semelhantes. Embora a ideia de finalidade esteja mais explícita na frase com para, o predicado com conhecer o Pão de Açúcar é também no outro caso um adjunto adverbial de finalidade. Pode também, em certas frases, ser interpretado como complemento direcional:
— Onde vais?
— Vou conhecer o Pão de Açúcar.
Vê também esta pergunta, que está relacionada.
A vírgula não é geralmente usada, já que o adjunto está depois do verbo. É mais típico usá-la se o adjunto estiver antes (caso em que para tem de ser incluído):
Para conhecer o Pão de Açúcar, vou ao Rio de Janeiro.