Complementando a resposta do @Peixoto, segue trecho da Íntegra do Acordo Ortogrático, na página 16:
Base XV: Do hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulares
1º) Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido: ano-luz, arcebispo-bispo, arco-íris, decreto-lei, és-sueste, médico-cirurgião, rainha-cláudia, tenente-coronel, tio-avô, turma-piloto; alcaide-mor, amorperfeito, guarda-noturno, mato-grossense, norte-americano, porto-alegrense, sul-africano; afro-asiático, afro-luso-brasileiro, azul-escuro, luso-brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, primo-infeção, segunda-feira; conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva.
E na página 20 há ainda a orientação para escrever com a inicial minúscula:
Base XIX: Das minúsculas e maiúsculas
1º) A letra minúscula inicial é usada:
...
b) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano: segunda-feira; outubro; primavera.
Confesso que ainda achava que os dias da semana deveriam ser escritos com inicial maiúscula.
A Íntegra do Acordo também pode ser encontrada neste link, e as informações acima (uso do hífen e iniciais minúsculas) são encontradas nas Bases XV e XIX.
